期貨商強制平倉慘賠4億元　朋友勸他脫產 - 股票

Harry · 2018-02-28

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我覺得教科書不用重寫，我記得沒錯的話，選擇權的價值是波動性加時間這兩項組合，也就是說大為波動性增加的時候，本來這樣的波動性可能造成價格反向變成負值，造成call跟put同時皆大漲，這事情之前就發生過了，教科書也沒因此做任何修正，因此教科書上寫的理論跟實際發生的狀況是吻合的。

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All Comments

Eartha2018-03-03

今天是有些價差單還被迫出場，而且出場價還遠超過價差
單的範圍...

Genevieve2018-03-08

維持率過低被砍、成交量太少一次被砍到底，股票不也這樣

Jacob2018-03-11

哪些價差單被砍而且說不定他根本不是做價差

Daniel2018-03-12

SPBP 就是真的在做價差? 科科

Kumar2018-03-16

波動增加到能讓深價外買權漲停？

Hedda2018-03-20

會

Mary2018-03-20

書是屁啊，重不重寫都是屁啦。

Daph Bay2018-03-20

我沒玩過選擇權，我只是記得教科書上寫的公式而已。

David2018-03-20

地球最強大的波動在台灣真是一塊難得的福地

Tom2018-03-21

制度不良而已，上次還不是9408之後才推新制度改善

Eartha2018-03-22

維持率不夠，還在那裡哭...不合理的價格